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Eine der ersten Strategien, die ich in unserer Devisenhandelsgemeinschaft entwickelt hatte, betraf den Volatilitätsausbruch des EUR / USD. Diese Strategie, die ich Teyacanani nannte, sah die Märkte 2009 erstmals und war von da an bis heute durchgehend profitabel. Obwohl die Strategie in ihrer einfachsten Ausgangsform nicht zu lange überlebte – wir haben sie mit der Zeit verbessert -, ist sie seit 2013 völlig unverändert. Dieses System bleibt außergewöhnlich konsistent und bleibt über die Jahre hinweg eine unserer am meisten vertrauten Strategien. In diesem Beitrag möchte ich ein wenig mehr über die vergangenen Jahre des Handels für diese Strategie, ihre Strategie und ihre zukünftige Entwicklung sprechen.

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Die obige Aktienkurve zeigt Ihnen die Ergebnisse dieser Volatilitätsausbruchstrategie und geht ein Risiko von 0,5% pro Trade ein.


Das letzte Mal, als wir diese Strategie – die rote Linie – optimiert haben, war kurz bevor das System in einen neuen historischen Höchststand gezogen wurde, der in den über 28 Jahren historischen Handelsergebnissen völlig beispiellos war. Zu diesem Zeitpunkt – nahe Januar 2014 – hatten wir das Vertrauen in die Strategie verloren und glaubten, dass sie nicht wieder funktionieren würde, da sie den maximalen historischen Verlust, den wir je gesehen hatten, deutlich überschritten hatte 2014 war fast 50% höher als bis zu diesem Zeitpunkt. Da das Risiko vor diesem Drawdown viel geringer schien, handelten wir tatsächlich mit einem höheren Risiko für diese Strategie, sodass wir in dieser Zeit Verluste in der Nähe von 30-40% sahen (Grund, warum viele die Strategie zu diesem Zeitpunkt eingestellt haben). Zur gleichen Zeit hatten viele Leute im Devisenbereich erkannt, dass Volatilitätsausbrüche ein gutes Spiel waren – viele von ihnen dank unserer Community – und viele handelten sogar mit riskanteren oder stärker verschuldeten Versionen dieser Strategie. Natürlich hat diese Verlustperiode den Volatilitätsausbruch wieder relativ unpopulär gemacht.

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Nach dem Ende dieser Drawdown-Phase erholte sich die Strategie jedoch rasch und erreichte bis zu diesem Jahr relativ konstant neue Aktienhöchststände, in denen sie in eine weitere signifikante Drawdown-Periode (derzeit 6,45%) überging. Bemerkenswert ist, dass die zusammengesetzten Renditen der Strategie nach den Verlusten im Jahr 2013 relativ unberührt blieben – rund 8% in der obigen Grafik -, obwohl die Strategie nach dieser Zeit deutlich volatiler wurde, was relativ leicht auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Strategie ein Alpha ist ist im Vergleich zu den im Nachhinein ermittelten historischen In-Sample-Ergebnissen (vor 2013) verfallen. Natürlich haben einige Leute die Strategie nach 2014 entdeckt und viele begannen mit dem Handel von Versionen dieser Strategie, die Mechanismen enthalten, um die Verlustperiode im Jahr 2013 zu vermeiden, natürlich auf Kosten zusätzlicher kurvenpassender Verzerrungen im Mix. Es ist nicht überraschend, dass einige dieser Trader derzeit mit Drawdowns in der Größenordnung von 20 bis 30% konfrontiert sind, wie Sie es erwarten würden, wenn Sie diese Strategie mit einem höheren Risiko eingehen würden (da ihre Anpassung an den 2013-Downdown den Verlust unter dem aktuellen Markt wirklich nicht verhindern konnte Bedingungen).

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Zu dieser Zeit haben wir auch erhebliche Anstrengungen unternommen, um diese Volatilitätsausbruchstrategien außerhalb des EURUSD zu entwickeln. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Strategien in anderen Paaren nie so konsistent waren und anscheinend entweder wesentlich kompliziertere Parameter erforderten oder nach dem Einsatz im Vorwärtstest nach unten fielen. Einige Währungen waren sogar für das Gegenteil von Volatilitätsausbrüchen, die man als Volatilitätsumkehrungen bezeichnen kann, vielversprechend, aber auch diese scheinen nicht sehr stabil zu sein und gaben am Ende einen beträchtlichen Teil ihres Alpha zurück. Viele Leute haben tatsächlich ausgefallene Techniken ausprobiert – einschließlich der Walk-Forward-Analyse -, um mit diesen Problemen umzugehen, aber soweit ich das beurteilen kann, konnten nur wenige das Problem der Volatilitätsausbrüche in anderen Paaren konsequent angehen. Ich weiß, dass mein Freund und Kollege fernando monera eine Strategie namens robinvol entwickelt hat, die auf diesem Prinzip beruht – Volatilitätsausbrüche und Mittelwertumkehrungen für verschiedene Paare – und bis zu mindestens 2017 ein gutes Maß an Erfolg auf Live-Konten erzielt haben (wie Sie sehen können) Hier). Leider wird dieses Live-Konto des Flaggschiffs, von dem ich glaube, dass es von einem Dritten gehandelt wurde, nicht mehr aktualisiert. Daher wissen wir nicht, wie sich sein Setup unter den jüngsten Marktbedingungen verhalten hat. Fernando untersuchte definitiv die Volatilitätsausbrüche tiefer als jemals zuvor bei asirikuy.

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Andere Menschen hatten auch in den letzten Jahren große Erfolge mit Volatilitätsausbrüchen, zum Beispiel haben diese Händler bei Darwinex eine Strategie, die stark mit Teyacanani korreliert ist und wahrscheinlich ähnliche Formen des Volatilitätsausbruchs verwendet. Sie verwenden eindeutig mehr Währungspaare und wahrscheinlich einige komplementäre Strategien, aber die Aktienkurve zeigt in den letzten 4 Monaten einen starken Rückgang, in Übereinstimmung mit dem, was Sie von einem starken Volatilitätsausbruch in diesem Jahr erwarten würden. Sie befinden sich derzeit nahe an einem historischen Höchstwert für ihr Strategieportfolio, und es wäre nicht überraschend, wenn das reale Risiko ihres Handelsaufbaus letztendlich die Marke von 50% überschreitet, wenn man bedenkt, wie groß die Renditen sind, die sie Händlern während dieses Zeitraums bieten konnten die letzten Jahre. Wie ich bereits in der Vergangenheit kommentiert habe, ist es äußerst selten, dass Manager langfristig ein Verhältnis von maximal 1: 2 zu durchschnittlichem Compounding-Ertrag schlagen, sodass letztendlich entweder der Drawdown-Wert oder der Rendite-Mittelwert auf realistischere Werte zurückfallen. Dies kann durch die Analyse langfristiger Devisenhändler bestätigt werden, wie z. B. diejenigen, die im Barclay-Währungshändlerindex enthalten sind (weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Beitrag von 2010).

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Der Volatilitätsausbruch ist nach wie vor eine bewährte und zuverlässige Devisenhandelstechnik, die in den letzten zehn Jahren konsistente Renditen erzielen konnte. Obwohl der Ausbruch der Volatilität keineswegs ein heiliger Gral ist – dies zeigt sich an den steilen Abwärtsbewegungen, wenn die Leute versuchen, überhöhte oder kurvenreiche Anleihen zu machen -, sie bleiben jedoch eine verlässliche Anlagestrategie für diejenigen, die eine Diversifizierung von traditionellen Anleihen und Aktien erleben möchten Investitionen in die Devisenmärkte. Realistisch gesehen können Volatilitäts-Breakout-Strategien einen durchschnittlich höheren Rendite-Verhältnis-Verhältnis von 1: 1 bieten, was zu einer konsistenten Rendite für diejenigen führt, die realistische Ziele mit einem angemessenen Risikomanagement haben. Meines Erachtens ist eine CAGR von 15% mit einem maximalen Drawdown von 15% äußerst wertvoll, da diese Renditen voraussichtlich schwache Korrelationen mit traditionellen Anlageinstrumenten aufweisen werden. Die Drawdowns werden jedoch immer unvermeidlich eintreffen, da die Überbevölkerung des Handels zu Perioden führt, in denen die Ineffizienz vorübergehend abfällt. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Ineffizienz erholt, nachdem der Markt die stark gehebelten Marktteilnehmer durch diese Perioden „abgeschüttelt“ hat.

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